Bollinger Bandas E Keltner Canais Squeeze

Keltner Channels. Keltner Channels. Keltner Canais são envelopes baseados em volatilidade definido acima e abaixo de uma média móvel exponencial Este indicador é semelhante ao Bollinger Bands, que usam o desvio padrão para definir as bandas Em vez de usar o desvio padrão, Keltner Canais usar a média True Range ATR para definir a distância do canal Os canais são tipicamente definidos dois valores médios True Range acima e abaixo do EMA de 20 dias A média móvel exponencial dita a direção ea média True Range define a largura do canal Keltner Canais são um indicador de tendência seguinte usado para identificar reversões Com canalizações de canal e canalização de canal Canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner introduziu a regra de negociação média de dez dias, que é creditada Como a versão original de Keltner Canais Esta versão original começou com uma SMA de 10 dias do preço típico como o Linha central A SMA de 10 dias do intervalo High-Low foi adicionada e subtraída para definir as linhas de canal superior e inferior Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente de Canais Keltner na década de 1980 Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Para definir a largura do canal, use esta versão mais recente dos canais Keltner. Existem três etapas para o cálculo dos canais de Keltner Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial Segundo, escolha os períodos de tempo para o intervalo ATR médio True Range, escolha O multiplicador para o Average True Range. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts Como o preço médio de deslocamento das médias, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma menor média móvel terá menos atraso ATR é a configuração de volatilidade básica Curta prazos , Como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos flutua e flui Cronogramas mais longos, como um 100, suavizam essas flutuações para pr Oduce uma leitura mais constante ATR O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal Simplesmente mudando de 2 para 1 vai cortar a largura do canal em metade Aumentar de 2 para 3 irá aumentar a largura do canal em 50.Here sa carta mostrando três canais Keltner definido em 1 , 2 e 3 ATRs longe da média móvel central Esta técnica particular tem sido defendida por Kerry Lovvorn durante anos. O gráfico acima mostra o padrão Keltner Canais em vermelho, um canal mais amplo em azul e um canal mais estreito em verde Os canais azuis Foram definidos três valores médios de True Range acima e abaixo de 3 x ATR Os canais verdes usaram um valor ATR Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio As janelas indicadoras mostram diferenças na média True Range ATR para 10 Períodos, 50 períodos e 100 períodos Observe como o curto ATR 10 é mais volátil e tem a mais ampla gama Em contraste, ATR de 100 períodos é muito mais suave, com uma gama menos volátil. Indicadores com base em canais, bandas e envelopes a Portanto, movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros As tendências muitas vezes começam com movimentos fortes em uma direção ou outra Uma onda acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo da linha do canal Menor linha de canal mostra fraqueza extraordinária Tais movimentos fortes podem sinalizar o final de uma tendência eo início de another. With uma média móvel exponencial como sua fundação, Keltner Canais são uma tendência seguinte indicador Como com as médias móveis e tendência seguintes indicadores, Keltner Canais lag Preço A direção da média móvel determina a direção do canal Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Break acima da linha de tendência superior pode sinalizar o início de uma tendência de alta A queda do canal e quebra abaixo do tre inferior Ndline pode sinalizar o início de uma tendência de baixa Às vezes, uma tendência forte não se apoderar após um breakout de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal Esses intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana Os limites de canal pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis Para fins de negociação. Versus Bollinger Bands. There são duas diferenças entre Keltner Canais e Bandas Bollinger Primeiro, Canais Keltner são mais suaves do que Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger é baseado no desvio padrão, que é mais volátil do que o Average True Range ATR Muitos consideram isso um plus porque ele cria uma largura mais constante Isso torna os canais de Keltner bem adequados para o acompanhamento de tendências e a identificação de tendências Segundo, os canais de Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples usada nas bandas de Bollinger The O gráfico abaixo mostra Canais Keltner azul, Bollinger Bands rosa, Average True Range 10, Desvio Padrão 10 e Desvio Padrão 20 para comparação Observe como os Canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger Observe também como o Desvio Padrão cobre uma faixa maior do que a ATR Média Verdadeira ATR. O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland ADM iniciando uma tendência de alta Keltner Canais subir e as subidas de ações acima da linha superior do canal ADM estava em uma clara tendência de baixa em abril-maio ​​como os preços continuaram a perfurar o canal inferior Com um impulso forte em junho, os preços excederam o canal superior eo canal transformou-se Iniciar uma nova tendência de alta Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um pullback ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação de recompensa a risco Momentum Osciladores ou outros indicadores podem então ser empregados para definir as leituras de sobrevendido Este gráfico mostra StochRSI um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de 20 para se tornarem sobrevendidos Pelo menos três vezes durante a tendência de alta Os cruzamentos subseqüentes de volta acima de 20 sinalizou uma retomada da tendência de alta. O segundo gráfico mostra Nvidia NVDA iniciando uma tendência de baixa com um declínio acentuado abaixo da linha de canal inferior Após esta ruptura inicial, Dia EMA média linha de meados de maio até início de agosto A incapacidade de se aproximar mesmo da linha do canal superior mostrou forte pressão downside. A 10-período Commodity Channel Index CCI é mostrado como o oscilador de momento para identificar as condições de curto prazo superávit Um movimento Acima de 100 é considerado sobrecompra Um movimento subseqüente de volta abaixo de 100 sinais de uma retomada da tendência de baixa Este sinal funcionou bem até setembro Esses sinais falhou indicou uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha do canal superior. O comércio ambiente foi identificado, os comerciantes podem usar o Keltner Canais para identificar overbought e oversold níveis A negociação gama pode b E identificado com uma média móvel plana eo Índice Direcional Médio ADX O gráfico abaixo mostra a IBM flutuando entre o suporte na área 120-122 ea resistência na área 130-132 de fevereiro a final de setembro A EMA de 20 dias, linha intermediária, defasada Mas aplainado fora de abril a setembro. A janela indicadora mostra a linha preta de ADX que confirma uma tendência fraca Baixa e queda ADX mostra uma tendência fraca Elevado e ascendente ADX mostra uma tendência forte ADX era abaixo de 40 o tempo inteiro e abaixo de 30 a maioria de O tempo Isso reflete a ausência de tendência Além disso, note que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até final de agosto. Armed com as perspectivas de uma tendência fraca e intervalo de negociação, os comerciantes podem usar Keltner Canais para antecipar reversões Além disso, observe que o canal Linhas muitas vezes coincidem com suporte de gráfico e resistência IBM mergulhou abaixo da linha de canal inferior três vezes a partir de final de maio até final de agosto Estes mergulhos desde ponto de entrada de baixo risco O estoque não conseguiu chegar ao topo Por linha de canal, mas chegaram perto como ele inverteu na zona de resistência O gráfico de Disney mostra uma situação semelhante. Keltner Canais são uma tendência seguinte indicador projetado para identificar a tendência subjacente Trend identificação é mais da metade da batalha A tendência pode ser para cima, Down ou flat Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e os investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência de negociação Bullish negociações são favorecidas em uma tendência de alta e os comércios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil, Linha do canal superior e calha na linha do canal mais baixo Como com todas as técnicas de análise, os canais de Keltner devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores e indicadores de Momentum de análise oferecem um bom complemento para a tendência de Keltner Channels. Keltner canais podem ser encontrados em SharpCharts como Um overlay do preço Como com uma média móvel, os canais de Keltner devem ser mostrados sobre um lote de preço Ao selecionar o indicador 20,2 0,10 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel exponencial O segundo número 2 0 é o multiplicador ATR O terceiro número 10 é o número de Períodos para Average True Range ATR Estes parâmetros padrão definir os canais 2 ATR valores acima abaixo do 20-dia EMA Os usuários podem alterar os parâmetros para atender suas necessidades de gráficos Clique aqui para um exemplo vivo. Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout Esta varredura procura ações Que quebrou acima de seu canal superior de Keltner 20 dias há para afirmar ou para estabelecer uma tendência ascendente O CCI atual de 10-período é abaixo de -100 para indicar uma condição de oversold de curto prazo. Comprado após Bearish Keltner Channel Breakout Esta varredura procura estoques que quebraram abaixo de seu Menor Canal Keltner há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa O atual CCI de 10 períodos está acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Estudo adicional. O fechamento Print. The Keltner Bollinger Band Trigger é um método semelhante ao Bollinger Band Squeeze para o momento de negociação Após um período de baixa ou diminuição da volatilidade Bollinger Bands estreito e entrar no Canal Keltner O aperto dentro do Canal Keltner é a primeira parte da configuração. O gatilho ocorre primeiro , À medida que as Bandas de Bollinger se expandem e em segundo lugar, à medida que explodem fora do canal de Keltner Dependendo da forma das faixas superior e inferior algumas coisas podem ser determinadas visualmente.1 Expandindo rapidamente as faixas superior e inferior como no gráfico à esquerda, Tremendo impulso de compra Um comerciante pode assumir um rápido aumento de preço.2 Eu uso o histograma MACD para determinar qual direção para o comércio, longo ou curto Neste caso, o momento negativo estava diminuindo rapidamente e começou a atravessar a linha zero.3 No caso Do Banco da América BAC acima, vários bancos apareceram simultaneamente em nosso personalizado TTM BB Keltner Scan Nós publicamos esta verificação todas as noites, por isso não se esqueça de subscrever Vinny s Blog Isso nos alertou t O as possibilidades de um aumento nos bancos Levando ao desmembramento de BACs, as finanças foram fracas para a primeira parte de 2014, em relação a outros setores.4 E, finalmente, note de onde veio BAC, a corrida e, em seguida, uma consolidação de ganhos This É o que procuramos em uma boa configuração de alta Ela baseou em agosto - novembro, em seguida, quebrou mais alto Em seguida, ele correu e pausou até a recente base formada em janeiro e fevereiro, configurando o movimento e breakout. Stochastic como um indicador secundário confirmou o longo. Sobre o primo Vinny. Cousin Vinny é o apelido da Internet para TLLeBlanc, arquiteto que começou a operar em 1987 praticando a arquitetura por mais de 30 anos, o Sr. LeBlanc encontrou os aspectos técnicos da construção, do projeto e da construção o preparou bem para a análise fundamental e técnica. Um homem de família, um nativo de Nova Orleans, que atualmente residem em New Jersey. We têm uma missão simples Queremos fazer negociação rentável e investir uma parte central de cada comerciante newbie. Knowledge é poder e com a negociação , Ser capaz de agir rapidamente, com forethought é um componente crítico para o sucesso. Desejamos educar novos comerciantes no processo de reconhecimento e execução de configurações de alta probabilidade, entradas e saídas. Introdução ao Squeeze Play The Squeeze Play é uma configuração de volatilidade Ele Na verdade começa com uma incomum falta de volatilidade para o mercado que você está negociando Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que é geralmente o caso a julgar pelos dados históricos do mercado Ponto chave O Squeeze Play baseia-se na premissa de que os estoques E os índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando os períodos de baixa volatilidade ocorrem, um mercado deve eventualmente voltar ao seu nível normal de volatilidade. As Bandas de Bollinger bem conhecidas e os canais de Keltner muito menos conhecidos Com ambas as Bandas de Bollinger E Keltner Canais, eu uso as configurações padrão padrão que são usados ​​na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi Bollinger Bands Length 20, Standa Rd Desvio, 2 Keltner Canais Comprimento 20 Existem duas versões dos Canais Keltner que são comumente usados ​​Eu uso a versão em que as bandas são derivadas de Average True Range Quando eu olhei como Keltner Canais são configurados em diferentes programas de gráficos, eu Ve percebeu que pode haver algumas pequenas variações Você não deve apenas ter certeza de que você está usando a formulação que usa Average True Range, mas também que a linha de centro é a média móvel exponencial de 20 períodos. Bollinger Bandas foram feitas famosas como uma negociação Ferramenta por John Bollinger no início dos anos 1980 Uma banda Bollinger diz-lhe a quantidade de volatilidade existe um determinado mercado em relação ao passado recente Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger irá expandir Quando um mercado está passando Um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda de Bollinger vai contrair A Banda de Bollinger consiste em três linhas que são plotadas para cada dia s próximo ao longo do tempo Uma média móvel simples A média móvel simples mais dois desvios-padrão derivados de preços de fechamento A média móvel simples menos dois desvios-padrão derivados de preços de fechamento Diferentes parâmetros na Banda de Bollinger podem ser ajustados, como o período da média móvel simples eo número de Desvio padrão usado Agora, o termo estatístico que você não ouve normalmente na conversa normal é o desvio padrão Entender este termo é a chave para entender como uma banda de Bollinger Detecta e exibe as flutuações no grau de volatilidade Em Inglês simples, o desvio padrão é determinado pela medida em que o preço de fechamento atual desvia do preço de fechamento médio A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e estou correndo o risco de simplificar e ofender a matemática Phd, mas o conceito geral é que quanto mais longe o preço de fechamento E é a partir do preço de fechamento médio mais volátil um mercado é considerado ser E vice-versa Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de um Bollinger Band. Here s What s Missing Em Bandas Bollinger Antes de eu continuar com a discussão, Deixe-me afirmar que eu tenho certeza que existem muitos comerciantes que acham as Bandas Bollinger para ser uma ferramenta de troca valiosa por si só eu acho que é bom e eu desejo-lhes bem Eu só sei que as minhas próprias necessidades pessoais como um comerciante de um ponto de vista de recompensa de risco Ditar que eu preciso de mais informações do que o que eu posso obter de Bollinger Bands sozinho Como os estudantes de Bollinger Bands sabem, quando as bandas ficam estreitas, uma fuga está prestes a ocorrer Mas como estreito é estreito Gráfico criado no Market Warrior, 1 Nota As linhas azuis são Bollinger Bands No ponto 1 as setas vermelhas estão indicando um Bollinger Band Squeeze No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outro Bollinger Band Squeeze O que é difícil nesta situação é que você não sabe Como qualificar este aperto O que precisamos fazer é quantificar como estreito é estreito para que você possa determinar quando um potencial comércio é acionado A maneira como fazemos isso é adicionar o Canal Keltner para o chart. What são Keltner Canais Keltner Canais, Que foram originalmente criados por Chester Keltner em 1960 e posteriormente modificados por Linda Raschke, se assemelham a Bandas Bollinger Eles consistem de uma linha central com uma banda superior e uma banda inferior A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte Bandas Bollinger A distância de As faixas externas da linha central são baseadas no movimento do preço de fechamento Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as faixas externas se expandem longe da linha central Canal de Keltner A distância das faixas externas do A linha central é baseada na faixa de alta a baixa em uma base diária Quanto mais a faixa de negociação varia, mais as bandas externas expandir longe da linha central Como com Bandas Bollinger, a fórmula para Kelt A idéia por trás dos Canais de Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representa a norma matemática. Como tal, você normalmente esperaria ver tudo Da ação do preço atual contida dentro das faixas do canal de Keltner O uso tradicional do canal de Keltner é procurar uma oportunidade negociando quando a ação do preço quebra fora do canal de Keltner Quando aquele acontece, significa que um nível incomun do momentum é Entrar no mercado e um forte movimento direcional pode estar em andamento Mas aqui está a observação mais útil a partir da perspectiva do Squeeze Play Volte e olhar para a definição Bollinger Band Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere A partir do preço de fechamento médio Isso é simplificá-lo um pouco, mas essa é a idéia geral Agora, o Canal Keltner é baseado na faixa entre o alto eo l Ow Deixe-me perguntar-lhe uma pergunta Que você acha que tendem a exibir mais mudanças quando o mercado passa de um estado anormalmente não volátil voltar à volatilidade normal estado a A diferença entre o fechamento atual eo preço de fechamento médio ou b O intervalo entre O alto e o baixo Aqui está a minha resposta Embora ambos os valores tenderão a mudar, a resposta é a valores de fechamento tendem a exibir mais mudança do que a faixa de negociação Como resultado disto as bandas externas das Bandas Bollinger tendem a expandir e Contrato mais rápido do que as faixas externas dos canais de Keltner Agora Veja o gráfico 2 abaixo Bollinger Keltner. Now você pode ver como essa relação nos permite obter uma indicação clara de potenciais negociações resultantes de expansões de volatilidade Bollinger Band Blue Keltner Canal Vermelho No gráfico 2 agora que nós Tenha o canal de Keltner coberto sobre o que você viu na carta 1, nós podemos qualificar o Squeeze Você faz exame somente de um jogo do aperto que encontre os seguintes critérios Você considera somente fazer exame de um aperto Jogar quando ambas as bandas de Bollinger superior e inferior vão dentro do Canal Keltner Pontos 1 e 2 mostram exemplos das linhas Bollinger Bands linhas que vão dentro do canal Keltner Linhas vermelhas Nesses pontos, você sabe que o aperto começou Quando o Bollinger Bands AMBAS linhas azuis Começar a sair do canal Keltner linhas vermelhas o aperto foi lançado e um movimento está prestes a ocorrer Bands Bollinger e Keltner Canais dizer-lhe quando um mercado está em transição de baixa volatilidade para alta volatilidade Usando esses dois indicadores em conjunto é uma técnica valiosa Em si mesmo e eu imagino que alguns de vocês seriam capazes de fazer uso dele Em adicional deste 2 super indicadores, adicionar impulso Volumn e aplicar o conhecimento de castiçal ainda mais enchance seu poder em Squeeze Play. 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